2023 Stata夏季訓(xùn)練營(yíng) 第三期“宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型研討會(huì)”圓滿結(jié)束！

時(shí)間：2023-08-22作者：北京友萬(wàn)信息科技有限公司瀏覽：83

第七屆Stata中國(guó)用戶大會(huì)于2023年8月14日**落幕！來(lái)自各領(lǐng)域良好的 Stata 專家及 Stata 研發(fā)工程師一起分享有**的見(jiàn)解及新命令，學(xué)習(xí)較*的科研方法并提高 Stata 應(yīng)用知識(shí)。了解更多：//www.uone-/ChinaStataConference2023/

2023 Stata夏令營(yíng)第三期《宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型研討會(huì)》，于8月15日-17日在哈爾濱商業(yè)大學(xué)順利結(jié)課，來(lái)自全國(guó)的40余位學(xué)員全程參與了學(xué)習(xí)，課程內(nèi)容豐富新穎，王群勇教授的精彩講解也點(diǎn)燃了大家的學(xué)習(xí)熱情，并收獲其中。

第三期夏令營(yíng)課程主要是介紹宏觀數(shù)據(jù)典型地包括時(shí)間序列數(shù)據(jù)和長(zhǎng)面板數(shù)據(jù)。與微觀數(shù)據(jù)不同，宏觀數(shù)據(jù)計(jì)量模型的分析方法更多地關(guān)注動(dòng)態(tài)規(guī)律、平穩(wěn)性與協(xié)整關(guān)系、以及截關(guān)或空間相關(guān)的問(wèn)題。本期課程聚焦于宏觀數(shù)據(jù)的兩種因果推斷方法（干預(yù)時(shí)間序列分析和合成控制法）、變系數(shù)模型、動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板的ARDL模型、空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)、以及全局VAR和面板VAR模型。

干預(yù)模型分析ITSA基于政策前的模型來(lái)構(gòu)建反事實(shí)，估計(jì)處理效應(yīng)。與其它政策評(píng)估方法不同，干預(yù)時(shí)間序列分析的特征在于：（1）用于評(píng)估政策對(duì)一個(gè)個(gè)體的效應(yīng)，用于時(shí)間序列數(shù)據(jù)；（2）可以考察政策處理效應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律和長(zhǎng)期影響。本專題介紹趨勢(shì)模型和隨機(jī)趨勢(shì)兩種不同情形的干預(yù)變量的政策效應(yīng)，政策變量可以是階梯式、脈沖式或其它形式。

合成控制法合成控制法是應(yīng)用于對(duì)處理組只包含一個(gè)個(gè)體的政策效應(yīng)評(píng)估，通過(guò)Lasso等方法將控制組的所有個(gè)體進(jìn)行加總合成，屬于一類控制干預(yù)分析方法。主要內(nèi)容包括：1. 合成控制法的基本理論2. 模型估計(jì)與安慰劑檢驗(yàn)3. 非參合成控制法

變系數(shù)（隨機(jī)系數(shù)）模型模型的系數(shù)經(jīng)常是不穩(wěn)定的，線性模型無(wú)法刻畫(huà)變量之間的時(shí)變關(guān)系，而變系數(shù)模型可以考察變量之間的關(guān)系隨時(shí)間的豐富的變化規(guī)律，深入揭示變量之間豐富的關(guān)系。這一類模型包括了變系數(shù)回歸模型、變系數(shù)VAR模型等多種形式，得到了廣泛應(yīng)用。

動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板ARDL模型異質(zhì)動(dòng)態(tài)性與截關(guān)是宏觀面板的兩個(gè)非常重要的普遍特征，不能將宏觀數(shù)據(jù)做微觀式處理。本專題介紹截關(guān)的檢驗(yàn)與測(cè)度，以及動(dòng)態(tài)共相關(guān)效應(yīng)的混合組均值（PMG)估計(jì)量。1. 異質(zhì)性面板的MG估計(jì)與PMG估計(jì)2. 截關(guān)的檢驗(yàn)與測(cè)度3. 異質(zhì)面板的共相關(guān)效應(yīng)MG（CCE-PMG)估計(jì)4. 動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板的共相關(guān)效應(yīng)MG（DCCE-PMG)估計(jì)

空間計(jì)量模型與共因子模型不同，空間計(jì)量模型通過(guò)空間權(quán)重矩陣明確地設(shè)定內(nèi)生、外生和誤差的空間關(guān)系。本章講解空間線性模型、空間Probit/Logit模型、以及模型選擇、空間面板等模型。1. 空間權(quán)重矩陣2. 空間計(jì)量模型（空間自回歸，空間杜賓模型等）3. 空間Probit/Logit模型4. 面板空間模型

全局VAR和面板VAR模型

1. VAR模型的分析框架2. 全局向量自回歸（GVAR, bal VAR）3. 面板向量自回歸（Panel VAR）

為期三天的課程在緊張熱烈的氛圍中落下帷幕，參會(huì)學(xué)員對(duì)本次課程的組織給予了高度的評(píng)價(jià)，同時(shí)還紛紛為王老師的精彩講解，王群勇教授十幾年來(lái)專注于計(jì)量、經(jīng)濟(jì)與Stata數(shù)據(jù)處理的研究。在計(jì)量、經(jīng)濟(jì)方面已取得令人欽佩的成就，其編寫(xiě)的Stata程序被大量下載和使用，每一次的學(xué)術(shù)課程都彌足珍貴，為參會(huì)學(xué)員在探索軟件的路上提供較實(shí)用的新思路，相信大家也是享受其中。

至此，2023年Stata夏令營(yíng) "宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型" 專題研討會(huì)圓滿落幕，感謝每一位參會(huì)員對(duì)Stata夏令營(yíng)的支持和理解，大家的每一份鼓勵(lì)對(duì)我們都彌足珍貴！

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